추세추종의 정석: 이동평균 눌림목 재진입 전략 완전분해

1강의 골든크로스와 무엇이 다른가

1강에서 이동평균 크로스(골든크로스/데드크로스)의 기본 개념을 배웠습니다. 이번 강의에서 다루는 전략은 그 개념을 실전 매매 규칙으로 완성한 버전이며, 핵심 차이가 하나 있습니다.

• 1강의 골든크로스: "빠른 이평선이 느린 이평선을 위로 뚫는 순간"에 진입
• 이 전략: 이미 추세가 확인된 상태에서, 눌림목(되돌림)이 왔다가 추세 방향으로 재개되는 순간에 진입

왜 이 차이가 중요할까요? 크로스가 막 발생한 시점은 아직 추세의 "확인"이 부족합니다. 반면 눌림목 재진입은 이미 확실히 자리 잡은 추세에 올라타면서도, 추세가 이미 많이 진행된 고점/저점 부근이 아니라 상대적으로 유리한 가격(눌림목)에 들어간다는 장점이 있습니다. 전문 트레이더들이 "추세는 확인하고 진입은 눌림목에서"라고 말하는 방식을 그대로 구현한 것입니다.

정확한 진입 규칙

이 전략은 두 단계로 나뉩니다: 추세 판정과 재진입 트리거.

1단계: 추세 판정 (EMA 9 vs EMA 21)

• EMA(9) > EMA(21) → 상승 추세(bullish)
• EMA(9) < EMA(21) → 하락 추세(bearish)
• 둘이 같으면 추세 불분명으로 보고 아예 신호를 만들지 않습니다.

빠른 이평선 9, 느린 이평선 21이라는 숫자 자체는 특별한 마법이 있는 게 아니라 실전에서 널리 쓰이는 조합일 뿐입니다. 중요한 건 숫자보다 "두 이평선의 배열로 추세 방향을 정의하고, 그 방향으로만 진입한다"는 원칙입니다.

2단계: 눌림목 재진입 트리거

상승 추세일 때를 예로 들면:

1. 눌림 확인: 직전 봉의 저가가 그 시점의 EMA(9)까지 닿았거나 그 아래로 내려갔어야 합니다. (직전 저가 <= 직전 EMA(9))
2. 재개 확인: 현재 봉의 종가가 지금 EMA(9) 위에 있고, 동시에 직전 종가보다 높게 마감해야 합니다.

두 조건이 모두 만족되면 매수. 하락 추세는 이 조건을 전부 뒤집은 형태(직전 고가가 EMA(9)까지 닿았다가, 현재 종가가 EMA(9) 아래 + 직전 종가보다 낮게 마감)면 매도입니다.

💡 왜 "저가가 닿았다"이지 "종가가 닿았다"가 아닐까요? 눌림목에서는 보통 꼬리(wick)로 이동평균을 살짝 건드리고 다시 추세 방향으로 마감하는 캔들이 나옵니다. 종가 기준으로 조건을 걸면 이런 "정상적인 눌림"의 상당수를 놓치게 됩니다.

손절과 목표가

손절은 최근 스윙 구간(기본 10봉, 현재 봉 제외)의 저점(매수) 또는 고점(매도)입니다. 목표가는 기본 손익비 1.5R(rr_min) — 즉 손절폭의 1.5배 거리를 목표로 잡습니다(다른 전략이 target을 직접 계산하지 않는 한 공통으로 적용되는 기본 규칙입니다).

왜 "승률이 낮아도 되는" 전략인가

이 전략을 처음 백테스트해보는 사람들이 가장 자주 놀라는 지점이 있습니다: 추세추종 전략은 승률 35~50% 정도만 나와도 정상이라는 것입니다. 이유는 명확합니다.

• 추세가 재개된 것처럼 보이고 진입했는데, 사실 그 추세가 이미 끝나가는 시점이었던 경우가 자주 있습니다(이런 경우 손절에 걸립니다).
• 하지만 진짜 추세가 재개된 진입 건에서는, 손절은 눌림목 근처의 좁은 폭인 반면 목표는 추세를 타고 훨씬 멀리까지 가는 경우가 많아서 손익비(R)가 크게 벌어집니다.

예를 들어 승률 40%에 평균 손익비가 이긴 거래 평균 +2.5R, 진 거래 평균 -1R이라면 기대값은:

기대값 = (0.40 × 2.5R) + (0.60 × -1R) = 1.0R - 0.6R = +0.4R

승률만 보면 "10번 중 6번 진다"는 전략인데도 장기적으로는 플러스 기대값입니다. 이게 바로 코드 주석에 있는 경고 — "승률을 보장하지 않는다. 백테스트의 승률뿐 아니라 반드시 평균 R도 같이 봐야 한다"는 말의 정확한 의미입니다.

⚠️ 반대로 승률이 높은 되돌림(평균회귀) 전략들(10강에서 다룹니다)은 보통 이기는 폭은 작고 지는 폭은 상대적으로 큰 경우가 많아서, 승률만 보고 "이 전략이 더 좋다"고 판단하면 안 됩니다. 두 계열은 애초에 다른 방식으로 돈을 버는 전략입니다.

HTF 필터와의 상호작용

이 전략도 다른 모든 전략과 마찬가지로 공통 게이트를 통과해야 합니다. HTF(상위 시간대) 필터가 켜져 있으면(use_htf_filter=True가 기본값), 상위 시간대 추세와 이 전략이 판단한 LTF 추세 방향이 같아야만 신호가 나갑니다. 즉 "5분봉에서는 상승 눌림목처럼 보이는데, 1시간봉은 하락 추세"인 상황에서는 진입 자체가 막힙니다 — 상위 추세를 거스르는 역추세 매매를 원천적으로 걸러내는 장치입니다.

정리

• 이 전략은 "이평선 배열로 추세를 정의 → 눌림목 대기 → 추세 재개 확인 후 진입"이라는 3단계 구조입니다.
• 크로스가 막 발생한 순간이 아니라, 이미 확인된 추세의 되돌림 구간에서 진입한다는 점이 1강의 단순 크로스 전략과의 핵심 차이입니다.
• 승률이 낮아도(35~50%) 손익비가 충분히 크면 장기 기대값은 플러스일 수 있습니다 — 추세추종 전략을 평가할 때는 반드시 승률과 평균 R을 함께 봐야 합니다.
• HTF 필터가 상위 추세와 반대되는 진입을 걸러주는 안전장치 역할을 합니다.